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发布日期：2025-11-24 21:19 点击次数：137
直截了当说，盯盘口只看“有没有大卖单”这件事，风险比你想的要大得多。
真正能降低犯错成本的，是把卖墙的厚薄、真假、持续性都变成数字，然后和承接强弱绑在一起，三分钟出判断。
这不是玄学，而是把逐笔和五档能看到的信号，做成一个可复用的快判流程。
据素材所载数据，卖墙的定义很具体：卖盘一侧在相邻价位上出现异常聚集的挂单簇，会对价格上行形成明显阻力。
误区也很明确：只盯一档“看上去很厚”的单子，经常踩坑，可能是诱空，也可能是冰山，更可能瞬间被扫穿。
要想不被假象带节奏，就得把“厚度”“连续性”“恢复速度”“价阶变化”做成指标，别被眼睛骗了。
这套量化里，五个指标基本够用，而且用逐笔和五档就能落地。
窗口设定建议就是卖一到卖五，N=5，时间粒度按1–3秒滚动比较稳。
第一个指标叫卖墙密度WD，直觉解释是当前卖盘和最近5分钟均值的对比。
据素材所载阈值，WD大于等于1.6就算密集，介于1.2到1.6偏密，小于1.2基本正常。
第二个是价阶抬升或下沉SS，重点在被扫以后，是否在更高价位继续补挂。
连续三次往上抬阶，压制还在发力；连续三次不补或下沉，虚墙概率就高。
第三个是补位速度RS，也就是某一档被扫至接近清空后，恢复到原厚度80%需要的秒数。
RS小于3秒可以理解成强压制，3–8秒中性，大于8秒偏弱。
第四个是扫单穿透率SP，用来衡量扫单到底有没有穿透到位。
据素材所载判断，SP大于等于0.8且RS大于8秒，往往是真扫穿，压制失效；如果SP低还RS快，多半是诱多或对倒。
第五个是卖墙—承接差WAD，比较卖压和承接的力量对比。
WAD大于1.5说明卖压显著强于承接，介于0.8到1.2算平衡，小于0.8则承接占优，更利于上破。
如果能拿到更深的十档，WD和WAD的稳定性会更好，但据素材所载口径，五档已足以支撑盘中决策。
快判的流程也很紧凑，基本一到三分钟就能走完。
第一步看密度，WD是否来到1.6以上，这决定你是否需要提高警觉。
第二步看真伪，用SP和RS做组合，能否被扫穿且不回补，是真墙还是摆造型，几乎一眼分得清。
第三步看承接，用WAD和ΔVWAP的修复率做验证，3–5分钟修复率达到70%就是强承接的标志。
据素材所载结论模板很硬核，真墙的画像是WD高、RS快且SS抬升，同时WAD大于1.5，这种组合下不追或减仓是更稳的选择。
虚墙的画像则是WD看起来挺高，但SP高、RS慢、价阶不抬，这时可以考虑回落靠近VWAP轻追，别在高位激动。
转强的信号也很清楚，WD回落到1.2以下且ΔVWAP快速修复，顺势跟随加仓比乱冲更理性。
阈值的口径以及风格上的微调，也在素材里给了范围。
大票用5档更稳，活跃小票可以把N收紧到3档，降低噪声干扰。
时间粒度建议是1–3秒滚动窗口做观测，再用3–5分钟承接做验证闭环。
上破的触发条件是一个组合，WD要下降，SP提升，ΔVWAP修复达到70%，同时回撤日的量能不超过上攻日的60%。
失败的警报也同样是组合信号，更大的放量没有新高，加上SS连续抬升和RS小于3秒，风险就开始堆积。
这些条件不是单点的“yes/no”，更像是打分卡，越多信号共振越可靠。
有案例更直观。
案例A是电子小盘的虚墙剧本，时间点在10:12，卖一到卖三的WD为1.9，两次扫单的SP是0.85和0.92，RS达到9.1秒，SS没有抬阶。
三分钟ΔVWAP的修复率为78%，WAD为0.74，风向其实很明了。
厚是厚，但容易穿、补位慢、承接强，这一串信号摆在一起，更像虚墙而不是真压制。
动作逻辑也不激进，不追击高点，等回落靠近VWAP再加仓，止损放在结构位减1ATR的位置。
案例B是医药题材的真墙教科书，时间点在14:07，卖一到卖五的WD为2.3，三次扫单的SP都不超过0.5，RS仅1.8秒，SS连续抬阶。
ΔVWAP的修复只有32%，WAD来到1.7，差不多是卖压完胜的节奏。
这种组合下右侧追击几乎是去送礼，当天不追是更理智的选择。
如果之前有仓，减半处理，观察后续是否缩量回归以及墙是否弱化，再做二次评估。
案例C是中特估电力的趋势续行，WD从1.7滑到1.15，RS大于6秒，SS不再抬阶，板块成交占比回升，ΔVWAP修复达到73%。
这时就偏向顺趋势持有，回踩结构位有承接再加仓，否决条件也是明确的，两日更大放量却不创新高，先把冲动关掉。
要落地更顺手，可以把观测点固定在三个位置：前高、颈部、主筹峰上沿。
每次记录WD、SP、RS、SS、WAD和ΔVWAP修复率，别遗漏。
入场可以用“满足任两条”的原则来约束自己，比如WD回到1.2以下且不再抬阶，或者SP达到0.8以上同时RS大于8秒，或者ΔVWAP修复率达到70%。
否决或减仓也用“任两条”组合来防止情绪交易，WD来到1.6以上、RS小于3秒、SS抬升，当天就别追。
如果出现更大放量却不新高，同时WAD大于1.5，那就考虑减仓或撤退，保护收益比“拼一把”更重要。
止损放在结构位减1到1.5倍ATR，严格只上移不下调，这条纪律是用来反人性的。
常见误区别踩了。
把“厚”当“真”是最常见的坑，不看RS、SS、ΔVWAP的墙，很可能是对倒或诱多。
扫一次就认定突破也有风险，至少要观察两轮扫穿且不回补，真假自辨。
只看个股不看板块，会让虚墙变真墙，因为当板块衰竭时，承接会掉线，压力会放大。
据素材所载提醒，先看板块的成交占比和龙头的换手，个股才有参照系。
这套“卖墙密度”量化的意义，说白了不是给你下一天的走势剧透，而是帮你在当下决定是否值得出手与持有。
把WD、RS、SP、SS、WAD再加上ΔVWAP整合起来，你就能在最关键的一到三分钟内，分辨压制是真是假，把追高的失误降到最低。
我更偏向把它当成风控引擎而不是择时神器，因为它描述的是行为的强弱，而不是故事的高潮。
素材未提供相关信息的地方，比如具体标的名称、当日盘面环境或交易成本，实操时都需自行补齐并二次验证。
风格上也别太死板，阈值是经验线，不同票的噪声和换手结构会改变敏感度，这点有待实盘校准。
回到交易的底层逻辑，量化卖墙是减少“看起来很厚”的幻觉，把盘口可感的信息转成规则。
规则不是用来证明你是对的，而是帮你在不确定里保住节奏。
当WD掉到1.2以下且承接修复快的时候，趋势的车门是半开。
当WD顶着1.6以上、RS飞快、SS往上叠的时候，你要学会松手。
当SP穿透强但回补很慢的时候，别慌着去打板，等回落到VWAP附近再说。
当更大放量却没有新高的时候，问问自己，是不是该走两步。
你在盘中更看重WD还是ΔVWAP的修复率，两个信号冲突时会怎么选。
当走势很激烈，RS和SP的权衡会不会改变你的入场位置，这一题你会怎么做。
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